| Технический анализ и индикаторы |
 Основателем и пионером использования технического анализа принято считать Чарльза Генри Доу (1851 - 1902), который в июле 1884 г. опубликовал свой первый расчет на основе среднего от одиннадцати акций, который назывался "железнодорожным индексом", потому что 9 из них были акциями железнодорожных компаний. Появление теории Доу, а также трудов его последователей Роберта Рии, Ричарда Шабакера, Ричарда Вайкоффа, Ральфа Н. Эллиота, У. Д. Ганна ознаменовало расцвет графических методов в интерпретации данных, характеризующих ситуацию на фондовом рынке.
Использование этих и других индикаторов позволяет строить различные торговые системы, их преимущество состоит в том, что они позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе и исключить эмоциональный фактор в торговле. В техническом анализе при разработке торговых систем используют графические, математико-статистические и волновые методы анализа и прогнозирования. На графике ценовая информация обычно изложена в виде чартов (минутных, дневных, недельных), включающих в себя цену открытия, закрытия или усредненное значение ценовых колебаний заданный период. Ценовая информация, представленная в Барах, помимо цены открытия и закрытия, позволяет получить данные относительно максимальной и минимальной цены за данный временной период. Следующим элементом графического анализа является тренд, последовательно соединенные несколько ценовых максимумов или минимумов.Выделяют три типа трендов:
1. "Бычий" тренд - соединяет несколько ценовых минимумов и имеет возрастающий наклон, сигнализируя о начале ценового роста.
2. "Медвежий" тренд - соединяет несколько ценовых максимумов и имеет нисходящее направление, сигнализирует о начале ценового падения.
3. "Боковой тренд" - не имеет четкой направленности, соединяет несколько ценовых максимумов и минимумов.Наиболее простым средством для предугадывания появления трендов являются уровни поддержки (сопротивления) - последовательно соединенные линией несколько ценовых минимумов (максимумов). Приближаясь к данным линиям, ценовой график меняет направленность или пробивает линию поддержки (сопротивления), сигнализируя о наличии тренда.
Анализируя ценовые графики-трейдеры, выделим два наиболее часто встречающихся типа фигур, после которых тренд либо корректируется, либо меняет направленность.
К первой группе относятся:
* нисходящие, восходящие, сужающиеся "треугольники";
* флаг, вымпел.
Ко второй группе относятся:
* "голова и плечи";
* перевернутые "голова и плечи";
* двойное дно;
* двойная вершина.
Несмотря на то, что в последние десятилетия появились более совершенные методы технического анализа, графический анализ продолжает совершенствоваться и находит широкое применение в торговых системах трейдеров. Наиболее простым и распространенным математическим методом технического анализа является метод скользящей средней, относящийся к экстраполяционным методам прогнозирования. Сначала рассчитывается средняя цена инструмента за определенный отрезок времени. Затем все показатели этого отрезка времени суммируют и делят на их общее число. Дальнейшей модификацией метода является взвешенное скользящее среднее, которое позволяет учитывать значимость показателей ценового ряда в зависимости от их удаления от текущего момента.
При подборе весовых коэффициентов последний ценовой показатель имеет максимальный весовой коэффициент, а начальный - минимальный. Трейдеры в своем анализе обычно используют две и более скользящих средних, длинную и короткую. При пересечении длинного скользящего среднего коротким снизу вверх трейдер получает сигнал о покупке, если ситуация обратная, то трейдер продает финансовый инструмент. Помимо методов простой и взвешенной скользящих средних, есть также методы экспоненциального, адаптивного сглаживания. Методы скользящего среднего применяются во многих индикаторах технического анализа, таких как Jurik MACD, KAMA, конвертах скользящего среднего, различного рода осцилляторах, полосах "Боллинжера" и. т.д.
Открытая в XIII в. Леонардом Фиббоначи числовая последовательность, в которой каждый последующий член равен сумме двух предыдущих, была использована позже в волновой теории Р. Эллиота. С появлением мощной вычислительной техники и программного обеспечения у трейдеров, помимо ранее перечисленных методов технического анализа появилась возможность эффективно использовать корреляционно-регрессионный, спектральный и анализ с помощью нейросетей. С помощью корреляционного анализа обрабатывается статистическая информация в целях математической оценки усредненной связи между зависимой переменной и некоторой независимой переменной или переменными. Парный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной зависимости между двумя переменными, исключая воздействие всех остальных показателей, входящих в модель. Изменение коэффициента происходит в пределах от - 1 до +1.
Стремление коэффициента к +1 означает сильную положительную зависимость, стремление коэффициента к 0, указывает на практически ее отсутствие, а коэффициент, стремящийся к - 1, означает обратную взаимозависимость. Корреляция, характеризующая тесноту линейной связи между одной переменной и остальными исследуемыми величинами, называется множественным коэффициентом корреляции, который также изменяется в пределах от 0 до 1. Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, в настоящее время широко используется для выявления зависимости в ценовом поведении различных финансовых инструментов, взаимосвязей различных макроэкономических показателей, фондовых индексов.
График, описывающий динамику изменения ценового поведения финансового инструмента во времени, может иметь произвольную форму, в виде гладкой, ломаной, разрыва, что не позволяет применить аналитические функции при его анализе. В математике такие функции называются неаналитическими. Такие неаналитические функции могут быть представлены на конечном интервале времени бесконечной суммой синусоидальных или косинусоидальных функций. Другими словами, любое ценовое поведение финансового инструмента может быть представлено как сумма некоторого количества гармоник с определенными амплитудами, частотами и фазами.
Амплитуда показывает величину гармоники, чем больше данный показатель, тем большее влияние оказывает данная гармоника на временной ряд. Показателем частоты определяется временной отрезок гармоники, а фаза показывает, насколько сдвинуты данные гармоники относительно точки начала исследования.
Итак, подводя итог, можно сказать, что финансовые рынки на сегодняшний момент являются самой динамично растущей частью мировой финансовой системы. Торговля на финансовых рынках, несмотря на периодические "обвалы" и локальные кризисы, является потенциально наиболее прибыльной сферой экономической деятельности. В настоящее время технический анализ как часть инвестиционного анализа обладает достаточно разнообразными инструментами для анализа и прогнозирования ситуации на финансовых рынках.
Изложенные методы и инструменты технического анализа возможно рассчитывать в режиме реального времени с помощью программ электронной торговли и статистического анализа. Наиболее распространенные программы электронной торговли, такие как MetaStock, Tradestation, Omega Research ProSuite, OmniTrader, Neuroshell DayTrader, позволяют трейдеру изучать и предсказать тенденции на рынке, строить множество различных индикаторов, разрабатывать и проводить тестирование торговых систем на портфеле из большого количества инструментов, работать одновременно на рынках различных финансовых инструментов.
|
Форекс рассылки
|
Рекомендуемые Форекс рассылки |
Форекс журналы
Последние комментарии
- Джордж Сорос - Кризис мирового...
В капиталистическ ом обществе управляет обществом именно самые отъявленные мерза... Дальше - МММ-2011
Получил нахаляву 20 долларов:)), свои даже не вносил, интересное что то придумал... Дальше - Сделки в Интернете, доход - в ...
Консультирую по вопросам подключения к проекту МММ-2011, являюсь десятником, все... Дальше - Правда или нет, что рынок Форе...
Здравствуйте, Дмитрий. Заработать можно как на фондовом рынке, так и на валютном... Дальше
Комментарии
Для прогнозирования движения цены можно использовать стандартные индикаторы в Metatrader. Новичкам все же лучше воспользоваться услугами профессиональны х трейдеров/аналитиков. Многие ДЦ в лице своих ведущих аналитиков предоставляют бесплатные обзоры и технический анализ на рынке. Также с обзорами можно ознакомиться у нас на сайте в разделах: Торговые сигналы (fxglobal.ru/torgovie-signali.html), Прогнозы и аналитика (fxglobal.ru/prognozi-i-analitika/blog.html/).